Çalışmalar · Opulence Alpha Araştırma
Yaygın inanışlar, sınandı.
Her yatırım forumunda tekrarlanan 24 fikir, hepsi aynı biçimde ölçüldü: 1995 yılından bu yana her hafta, aynı 1.767 ABD hissesinde, aynı günün medyan hissesine karşı. Hiçbiri yatırımcıların inandığı yönde kanıtlanmış bir üstünlük göstermedi; 4 tanesi ölçülebilir biçimde ters yönde çıktı.
Bir hüküm nasıl okunur
50 /100
Sinyali gösteren 100 hisseden kaçının sonrasında aynı günün medyan hissesini geçtiği. 50 yazı turadır. Gri bant yalnızca şansın ürettiği aralıktır; dolu kare kanıtlanmış bir ilişkidir.
Üstünlük yokTers yönde çıktı
Sınanan inanış244 tema
Ölçülebilir üstünlük yok2024 içinde
Ters yönde çıktı424 içinde, kanıtlanmış
Tüm çalışmalardaki test1.470yaklaşık 4 tanesi şansla |t| ≥ 3'ü geçerdi
Tek evren1.767ABD hissesi, 1995–2026
Sonuç tablosu
Her inanış, hükmü ve başlık rakamıyla. Raporun tamamı için birini açın.
Grafik formasyonları
8 inanışOmuz baş omuzÜstünlük yokOmuz baş omuz formasyonu bir düşüşün habercisi mi?100 tespitten 50 tanesi sonraki ayda beklenen yöne gittiİkili dipÜstünlük yokİkili dip bir toparlanmanın habercisi mi?100 tespitten 50 tanesi sonraki ayda beklenen yöne gittiBoğa bayrağıÜstünlük yokBoğa bayrağı yeni bir yükseliş dalgası getirir mi?100 tespitten 51 tanesi sonraki ayda beklenen yöne gittiYükselen üçgenÜstünlük yokYükselen üçgen gerçekten bir yükseliş formasyonu mu?100 tespitten 50 tanesi sonraki ayda beklenen yöne gittiYuvarlak dipTers yönde çıktıYuvarlak dip formasyonu yükselişin habercisi mi?100 tespitten 48 tanesi sonraki haftada beklenen yöne gittiDüşen takozÜstünlük yokDüşen takoz formasyonu bir yükseliş sinyali mi?100 tespitten 51 tanesi sonraki ayda beklenen yöne gittiHacim teyidiÜstünlük yokYüksek hacim bir grafik formasyonunu teyit eder mi?
50 /100
50 /100
51 /100
50 /100
48 /100
51 /100
çizilen hedefe ulaşan23 → 16Hacim normalin altında → Hacim normalin 1,5 katı ya da fazlası
Risk/ödül oranıÜstünlük yok1'e 3 risk/ödül oranı gerçekten daha iyi bir işlem mi?çizilen hedefe ulaşan30 → 2Getiri riskin 1,5 katından az → Getiri riskin 3 katı ya da fazlası
Teknik göstergeler
6 inanışAltın kesişimÜstünlük yokAltın kesişim bir yükselişin habercisi mi?medyan hisseyi geçen, sonraki aydaMACD kesişimiÜstünlük yokMACD kesişimi yükselişi önceden haber verir mi?medyan hisseyi geçen, sonraki haftadaYeni zirveye kırılımTers yönde çıktı10 günlük zirveyi kıran hisseler yükselmeye devam eder mi?medyan hisseyi geçen, sonraki haftadaBollinger bandı kırılımıTers yönde çıktıBollinger bandı kırılımı yükselişin devamını getirir mi?medyan hisseyi geçen, sonraki haftadaADX güçlü trendÜstünlük yokADX'i 25'in üzerinde olan hisseler diğerlerini geçer mi?medyan hisseyi geçen, sonraki aydaYukarı gapÜstünlük yokYukarı gap'le açılan hisse yükselmeye devam eder mi?medyan hisseyi geçen, sonraki haftada
50 /100
49 /100
49 /100
49 /100
50 /100
50 /100
Momentum, risk ve stil
4 inanışMomentum kazananlarıÜstünlük yokMomentum işe yarar mı: yükselen hisse yükselmeye devam eder mi?medyan hisseyi geçen, sonraki ayda52 haftalık zirveye yakınÜstünlük yok52 haftalık zirvesine yakın hisse yükselmeye devam eder mi?en güçlü dilimden medyanı geçen, sonraki üç aydaSert düşen hisselerÜstünlük yokSert düşen hisseler toparlanır mı?en güçlü dilimden medyanı geçen, sonraki üç aydaDeğer mi, büyüme miÜstünlük yokDeğer hissesi gibi hareket eden hisseler büyüme hisselerini geçer mi?en güçlü dilimden medyanı geçen, sonraki üç ayda
50 /100
49 /100
49 /100
50 /100
Analistler, içeridekiler ve açığa satıcılar
6 inanışAnalist tavsiye yükseltmeleriÜstünlük yokAnalist tavsiye yükseltmeleri daha iyi gidecek hisseyi gösterir mi?medyan hisseyi geçen, sonraki aydaCEO ve içeriden alımlarÜstünlük yokCEO ya da CFO şirketinin hissesini aldığında hisse daha iyi gider mi?medyan hisseyi geçen, sonraki aydaAktivist paylarÜstünlük yokAktivist yatırımcının 13D bildiriminden sonra hisse diğerlerini geçer mi?medyan hisseyi geçen, sonraki aydaShort squeezeÜstünlük yokAçığa satışı yüksek hisseler short squeeze ile yükselir mi?medyan hisseyi geçen, sonraki aydaKalabalık işlemlerÜstünlük yokKalabalık işlemler kötü mü biter?medyan hisseyi geçen, sonraki aydaEn çok takip edilen hisselerTers yönde çıktıAnalistlerin en çok takip ettiği hisseler daha mı iyi gider?en güçlü dilimden medyanı geçen, sonraki üç ayda
50 /100
50 /100
49 /100
49 /100
50 /100
49 /100
Araştırma raporları
Sinyal ailelerinin tamamını inceleyen çalışmalar; her biri verisi, yöntemi ve sağlamlığıyla kısa bir rapor.
Grafik formasyonlarıGrafik formasyonları hisse getirilerini öngörür mü?Üstünlük yokRSI, MACD ve göstergelerRSI, MACD ve diğer göstergeler getirileri öngörür mü?IC -0,016 · t -5,0 · 27/32KanıtlanmışKısa vadeli geri dönüşSon günlerde yükselen hisseler piyasayı yenmeyi sürdürür mü?IC -0,027 · t -12,4 · 32/32KanıtlanmışHacim ve likiditeİşlem hacmi ya da likidite hisse getirilerini öngörür mü?IC 0,011 · t 8,6 · 28/32KanıtlanmışAçığa satışAçığa satış hisse getirilerini öngörür mü?IC -0,017 · t -3,1 · 15/18Kanıtlanmışİçeriden alımlar ve analistlerİçeriden alım ve analist revizyonu getiriyi öngörür mü?IC -0,029 · t -3,4 · 14/15KanıtlanmışÜstünlüğü olmayan sinyallerHangi popüler hisse sinyalleri getiriyi öngörmüyor?IC 0,007 · t 0,7 · 22/32Üstünlük yokVeri ve yöntemHer çalışmanın arkasındaki evren, örneklem, istatistikler ve çoklu test eşiği.
Tek evren, tek yöntem, tek eşik
Evren1.767 hisse1996 yılından bu yana her S&P 500 üyesi ile sektör oranlarına göre seçilmiş büyük ve orta ölçekli şirketler. 422 tanesi sonradan borsadan çıktı ve örneklemde kalıyor.
Yöntemmedyan hisseye karşı1995 yılından bu yana her çarşamba, her sinyal aynı günün medyan hissesine karşı puanlanır; piyasa ne yaparsa yapsın şans 100 içinde 50'dir.
Eşik|t| ≥ 3Yalnızca örtüşmeyen tarihlerde |t| ≥ 3 ve yılların en az %60'ında kanıtlanmış sayılır. 1.470 testte şansla yaklaşık 4 tanesi geçerdi; 176 tanesi geçti.
Araştırmadır, tavsiye değildir. Yüzlerce hisse genelinde ölçülen bir eğilim, tek bir hisse için yalnızca hafif bir işarettir; fiyat tahmini değildir.