Defterler: zekânın çalıştırdığı portföyler
Defter, Opulence Alpha'nın araştırma, tahmin, doğrulama, dağıtım ve ölçümünün her işlem günü içinde çalıştığı, parametreleri tanımlı, yaşayan bir portföydür. Politikası eksiksiz beyan edilir; böylece her pozisyon bir parametreye dayanır ve her sonuç bir karşılaştırma ölçütüne göre ölçülür.
Üç model portföy
Platform, kayıt sırasındaki risk değerlendirmesinin atayabileceği her risk profili için bir Defter çalıştırır. Üçü de aynı tahminleri ve aynı kurguyu kullanır; aralarındaki fark alabilecekleri risk miktarıdır.
| Defter | Risk profili | En büyük tek pozisyon | Brüt pozisyon hedefi |
|---|---|---|---|
| Korumacı | Elinizdekini enflasyonun önünde korumak için. | En düşük tavan | Tam yatırımlı |
| Dengeli | Fazla dalgalanmadan istikrarlı büyümek için. | Orta tavan | Tam yatırımlı |
| Büyüme | Elinizden gelen en yüksek getiriyi almak için. | En yüksek tavan | Tam yatırımın üzerinde |
Üç model portföy nasıl kurulur
Kanaate göre boyutlandırma
Pozisyon, modelin tahmininin gücüyle büyür; her pozisyonun belirsizliği kendi tahmin aralığından alınır, böylece geniş bir aralık kendi bahsini küçültür.
Üç vade, harmanlanmış
5, 21 ve 63 işlem günlük tahminler tek bir sıralamada eşit ağırlıkla birleştirilir.
Her işlemde maliyet
Her hissenin kendi ölçülen alış-satış farkı (en fazla 60 baz puan), 0,5 baz puanlık komisyon ve fiyatı etkileyecek büyüklükteki emirler için piyasa etkisi maliyeti.
Yalnızca sıkılaşabilen risk
Kademeli kayıp devre kesicileri, brüt ve net maruziyet sınırları ve riski azaltabilen ama asla artıramayan bir rejim katmanı.
Bir Defter nasıl yönetilir
Önce: Terfi Kapısı
Bir strateji, herhangi bir Defter onu uygulamadan önce doğrulanır; çalıştırılamayan bir kontrol başarısız sayılır.
Terfi Kapısı →Sırasında: risk bütçesi
Her değişiklik, uygulanmadan önce Defterin CVaR ile belirlenen risk bütçesine göre kontrol edilir; bir blok hiçbir zaman bir azaltmayı durdurmaz.
Risk zekâsı →Sonra: her işlem günü ölçülür
Her Defterin değeri her işlem günü S&P 500 ve Nasdaq 100'ün yanında yayımlanır; Çürütme Kaydı, karşılaştırıldığı haftalık Altın Bilet ölçütünü tutar.
Çürütme Kaydı →Kendi Defterinizi kurun
Bir hesap bir risk profilinden ya da bir şablondan başlar ve beyan edilmiş bir politika altında kendi Defterini çalıştırır; aynı biçimde ölçülür.
Planlar ve ücretsiz 30 günlük deneme →Opulence Alpha, varlık saklamayan bir araştırma yazılımıdır. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.