YZ Portföyler: zekanın çalıştırdığı portföyler
YZ Portföyü, Opulence Alpha'nın araştırma, tahmin, doğrulama, dağıtım ve ölçümünün her işlem günü içinde çalıştığı, parametreleri tanımlı, yaşayan bir portföydür. Politikası eksiksiz beyan edilir; böylece her pozisyon bir parametreye dayanır ve her sonuç bir karşılaştırma ölçütüne göre ölçülür.
Veriler 6 Kasım 2026 itibarıylaPortföylerimiz piyasaya karşı
Büyüme, Dengeli ve Korumacı, platformun her işlem günü çalıştırdığı YZ Portföylerdir ve modellenmiş işlem maliyetleri düşülmüştür; Altın Sinyaller (Eşit) sepeti maliyetler öncesidir. S&P 500 ve Nasdaq 100 fiyat getirisidir (SPY, QQQ). Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
Üç YZ Portföy
Platform, kayıt sırasındaki risk değerlendirmesinin atayabileceği her risk profili için bir YZ Portföyü çalıştırır. Üçü de aynı tahminleri ve aynı kurguyu kullanır; aralarındaki fark alabilecekleri risk miktarıdır.
Üç YZ Portföy nasıl kurulur
Tahmin gücüne göre ağırlıklandırma
Pozisyon, modelin tahmininin gücüyle büyür; her pozisyonun belirsizliği kendi tahmin aralığından alınır, böylece geniş bir aralık kendi bahsini küçültür.
Üç vade, harmanlanmış
5, 21 ve 63 işlem günlük tahminler tek bir sıralamada eşit ağırlıkla birleştirilir.
Her işlemde maliyet
Her hissenin günlük fiyatlarından tahmin edilen ve en fazla 60 baz puanla sınırlanan kendi alış-satış farkı, 0,5 baz puanlık komisyon ve fiyatı etkileyecek büyüklükteki emirler için piyasa etkisi maliyeti.
Yalnızca sıkılaşabilen risk
Kademeli kayıp devre kesicileri, brüt pozisyon büyüklüğü ve net piyasa maruziyeti sınırları ve riski azaltabilen ama asla artıramayan bir rejim katmanı.
Bir YZ Portföyü nasıl yönetilir
Doğrulama Eşiği
Bir strateji, herhangi bir YZ Portföyü onu uygulamadan önce doğrulanır; çalıştırılamayan bir kontrol başarısız sayılır.
Doğrulama Eşiği →Risk bütçesi
Her değişiklik, uygulanmadan önce YZ Portföyünün CVaR ile belirlenen risk bütçesine göre kontrol edilir; bir blok hiçbir zaman bir azaltmayı durdurmaz.
YZ Portföyleri riski nasıl yönetir →Her işlem günü ölçülür
Her YZ Portföyünün değeri her işlem günü S&P 500 ve Nasdaq 100'ün yanında yayımlanır; Doğrulama ve Sonuç Kayıtları, karşılaştırıldığı haftalık ölçüt olan Altın Sinyalleri tutar.
Doğrulama ve Sonuç Kayıtları →Kendi YZ Portföyünüzü kurun
Bir hesap bir risk profilinden ya da bir şablondan başlar ve beyan edilmiş bir politika altında kendi YZ Portföyünü çalıştırır; aynı biçimde ölçülür.
Opulence Alpha, varlık saklamayan bir araştırma yazılımıdır. Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.