Şirket analizi
Constellation Brands (STZ) model tahmini ve analizi
Temel Tüketim Malları · İçecekler · 8 Ekim 2026 okuması
Son kapanış
$123,63
Makul değer (DCF)
$150,98
Makul değere fark +%22,1
21 seanslık görünüm
−%2,41
bant −%15,9 ile +%11,1 arası
63 seanslık görünüm
−%3,02
Piyasa rejimi
riskten kaçınma yüksek
Kısaca okuma
Constellation Brands (STZ), Temel Tüketim Malları sektöründe, İçecekler endüstrisinde yer alıyor ve 8 Ekim 2026 tarihli okuması ikiye ayrılıyor. Modelin makul değeri $150,98, son kapanış olan $123,63 seviyesinin belirgin biçimde üzerinde ve aradaki fark +%22,1. Buna karşın 21 seanslık yayımlanan görünüm aşağı yönlü bir kanaat taşıyor. Beklenen getiri −%2,41, yükseliş olasılığı ise yalnızca %12. Bant −%15,9 ile +%11,1 arasında uzanıyor ve iki işareti de kapsıyor. 63 seanslık görünüm −%3,02 ile aynı yöne işaret ediyor. Piyasa rejimi riskten kaçınma yüksek. Sicil uzun ve 257 vadesi dolmuş 21 seanslık tahmine dayanıyor. Ancak yön isabeti %44 düzeyinde kaldığından kısa vadeli eğilim sınırlı ağırlık taşıyor.
Bu sayfadaki rakamlardan otomatik olarak yazılmıştır; her rakam günün verisinden doldurulur.
Araştırma panosu
Her kaynağın bugün STZ için okuması, yayımlanan görünüme karşı aldığı tutum ve onu neyin değiştireceği. Abonelerin konsolda açtığı panonun aynısı.
karşı
+%22,1değer farkı · fiyata karşı DCFgerçeğe uygun değer $151, fiyat $123,63 · DCF'nin kendi tahmininde düşük değerlenmiş olma olasılığı: %43−%10 ve altında destekliyor · +%10 ve üzerinde karşıkarşı
+30birleşik teknik skorsanayisine göre 3 seanslık getiri +%7,07, sektörde yüzdelik sıra 98; bu tür yükselişler genellikle sönümlendi−15 ve altında destekliyor · +15 ve üzerinde karşıkarışık
5 / 9Piotroski F-skoruROIC %3,6 · D/E 1,04 · Altman-Z 2,18 · Q3 dönemi, dönem sonu 31 Ağu 20263 ve altında destekliyor · 7 ve üzerinde karşıdestekliyor
%15önerilen maruziyetpiyasa geneli riskten kaçınma yüksek · Temel Tüketim Malları için yayımlanmış eğilim yok · tarih 8 Eki 2026%40 ve altında destekliyor · %75 ve üzerinde karşıdestekliyor
analist sayısı: 16son 180 günde kapsayan · kendi tahmin kaydımızsektörde yüzdelik sıra 90 · 63 seansta net not değişimi yok · sağlayıcı konsensüsü mevcut değilsektörünün en çok kapsanan yüzde 40'lık kısmında destekliyor · en az kapsanan yüzde 40'lık kısmında karşı — en çok kapsanan dilim üç ayda medyan hisseyi 100 denemede 49 kez geçti, en az kapsanan dilim 52 kez (başlangıç: 2012)Model okuması
yayımlanan kanaatin söylediği · yalnızca bir portföyün ekleyebileceği
aşağı eğilimli−%2,41destekleyen kaynak: 2 / 5 · 21g inancı · 11 ses
Fiyat etkisiölçüldü · bu sembol
sektörde yüzdelik sıra 87 (Kyle λ)Fiyat etkisi yüksek hisseler sonraki haftada biraz daha kötü performans gösterdi (sıralama 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu). İşlem büyüklüğü ise bir portföy kararıdır.
Likidite ve beklenen getiriölçüldü · bu sembol
likidite sırası: sektörün yüzde 71 kadarından daha likit (Amihud)Daha az likit hisseler üç ayda daha çok kazandırdı (sıralama 32 yılın 25 tanesinde geçerli oldu). Emri portföy fiyatlar.
Bant uçları · q10 / q9021 seans
−%15,9 / +%11,1
Risk kontrolleriportföy başına
Sembolde değil portföyde çalışır — kontrol sayısı 13 (pozisyon tavanı, brüt maruziyet, sektör yoğunlaşması …)
Rejim geçersiz kılmasıpiyasa geneli · 8 Eki 2026
ölçeklendimaruziyet %15
Güvenilirlik21 seans
0,000 = 21 seanslık kafa, sonuçlanmış getiriler üzerinde henüz bir güvenilirlik puanı kazanmadı.
Beşte birlik dilimlerde fiyat etkisi · sonraki hafta
Beşte birlik dilimlerde likitsizlik · sonraki üç ay
İçgörüKanıtlanmış sinyal
Ne anlama geliyorSTZ için 5 seanslık fiyat etkisi: sektörde yüzdelik sıra 87; likitsizliğe göre: likidite sırası: sektörün yüzde 71 kadarından daha likit. İkisi de portföy üzerinde değil, doğrudan STZ üzerinde ölçülür.
Geçmiş ne diyorfiyat etkisi en yüksek olan 100 hisseden 49 tanesi sonraki haftada medyan hisseyi geçti; en düşük olanlarda bu sayı 50. STZ bugün en yüksek beşte birlik dilimde. Bu sıralama 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu. Ortalamada sonraki haftada en düşük dilim ile en yüksek dilim arasındaki fark 0,13 puandı; en düşük dilim öndeydi. Sonraki üç ayda en az likit dilimde medyan hisseyi geçenler 100 hisse içinde 52, en likit dilimde 48. Likitsizlikte STZ bugün düşük beşte birlik dilimde.
Nasıl kullanılırBunlar STZ için bir emrin karşılaşacağı koşulları anlatır, fiyatın yönünü değil. İşlem büyüklüğü bir portföy kararı olarak kalır.
Meraklısı için: Kyle λ, 5 seans: sıra IC −0,011 · t −6,3 · 27/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.633 haftalık örnek · Amihud, 63 seans: sıra IC +0,044 · t +3,9 · 25/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.621 haftalık örnekYayımlanan inanç bandı
ufuk başına q10 — μ — q90 · konformal · isimler arasındaki sıra
1 gün−%0,1−%2,7 · +%2,6−%2,7 · +%2,6yüzdelik 2 · 1.303 isim
5 gün−%0,5−%6,1 · +%5,1−%6,1 · +%5,1yüzdelik 1 · 1.303 isim
21 gün−%2,4−%15,9 · +%11,1−%15,9 · +%11,1yüzdelik 38 · 1.303 isim
63 gün−%3,0−%25,3 · +%19,2−%25,3 · +%19,2yüzdelik 22 · 1.303 isim
Kare = beklenen getiri, çubuk = modelin q10–q90 aralığı, sağ = beklenen getirinin 1.303 isim arasındaki sırası. İçi boş kare yayımlanmış bir aralığı olmayan ufuktur — buna göre pozisyon büyüklüğü belirlemeyin.
Çıkış haritası
STZ için 21 seanslık bant uçlarının bugünkü kapanışa göre nerede durduğu; değerleme, teknik, temel veriler ve rejim sekmeleriyle birlikte konsolda.
Neden yukarı değil de aşağı eğilimli
%51,7 taban orana karşı sonsal olasılık
P(yukarı)0,12yazı turanın altında
E[r]−%2,41beklenen, 21 seans
σ%8,22sonuçların yayılımı
Sırayüzdelik 38isim sayısı: 1.303
E[r] / σ−0,29yayılım birimi başına getiri
Kanıt dengesi · inancın kendi aritmetiğilehte +%0,20 · aleyhte −%3,04 · net −%2,85Her sesin beklenen getirisi çarpı ağırlığı; satırların toplamı tam olarak inancı verir.
iv kinematica %7+%0,19
dcf mean revertera %4+%0,00
iv cqr proba %3−%0,00
bundlea %11−%0,03
iv cqr returna %5−%0,09
lstma %3−%0,10
sector catboosta %3−%0,11
mimoa %5−%0,32
iv relativea %8−%0,32
catboosta %6−%0,43
quantilea %45−%1,63
Dış kanıt · ölçüldü, oy vermez
sektörde en düşüken yüksek
Sanayiye göre getiri · 3 seanssektörde yüzdelik sıra 98inancı destekliyor
Faktörlerini aşma · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 91inancı destekliyor
Olağandışı hacim · kendi yılına göresektörde yüzdelik sıra 98inanca karşı
Fiyat etkisi (Kyle λ)sektörde yüzdelik sıra 87inancı destekliyor
Likitsizlik (Amihud)sektörde yüzdelik sıra 29inancı destekliyor
Açığa satış hacmi · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 9inanca karşı
Kapsayan analistlersektörde yüzdelik sıra 90inancı destekliyor
Taralı yarı = o ölçüde sektörün sonradan daha iyi performans gösteren tarafı; kanıt araştırmasının başlangıcı: 1995, 2009, 2012. Bunlar inancın aritmetiğine girmez — piyasanın kendi kaydının inançla uyuşup uyuşmadığını söyler.Koşullu isabet oranı · önsel nasıl güncelleniyorPlatform geneli, STZ için ayrı bir kayıt değil. Çentik taban orandır; en üst ondalık dilimdeki inanç onu geçemedi. STZ bugün şu ondalık dilimde: 4.
Koşulsuz, her isim%51,7 · n 342.931
En üst desilde bir inanç varken%51,0 · n 34.163
… ve arkasında 5+ ses varken%51,0 · n 34.163
taban %51,7
İçgörüModel çıktısı
Ne anlama geliyorİnanç aşağı eğilimli (−%2,41) ve kendi P(yukarı) değeri 0,12: negatif bir ortalama ve yarıdan az bir yükselme şansı.
Geçmiş ne diyorBeklenen getirinin bugünkü sırası: 1.303 isim içinde yüzdelik sıra 38. Sonuçlanmış getirilerde en üst ondalık dilimdeki bir inancın isabet oranı %51,0; tüm isimler için bu oran %51,7. İnancın dışında okunan kanıtlanmış ölçüler: 7. Bunlardan inancı destekleyen 5, karşı olan 2. En güçlüsü (Sanayiye göre getiri · 3 seans), sıralamasını 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 32 tanesinde korudu.
Nasıl kullanılırRakamdan önce sırayı ve aralığı okuyun; sonuçların ne kadar geniş yayıldığını ortalama değil, bant uçları söyler.
Meraklısı için: ii_belief tablosundan direction_prob, mu, sigma · 1.303 isim arasında sıra · taban oran sinyal doğrulama araştırmasından, platform geneli, 2 Eyl 2025 – 9 Eyl 2026Bu okumayı ne değiştirir
güncel okuma ölçüldü · tetikleyicinin kaynağı belirtildi
Gerçeğe uygun değer farkı +%10 altına inerbugün +%22,1bu sekmedeki değerleme kuralı
3 seanslık getiri sektör ortasına geri inerbugün: sektörde yüzdelik sıra 98kanıtlanmış geri dönüş · sonraki haftada
Açığa satış hacmi sektörün üst yarısına çıkarsektörde yüzdelik sıra 9 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 30kanıtlanmış · bir ila üç ay
Seslerin uyumu düşerses sayısı 11 · tutarlılık %61seviyeyi portföy politikası belirler
Piyasa rejimi daha fazla riskten kaçışa dönerbugün riskten kaçınma yüksekrejim sekmesi · piyasa geneli
Ses mutabakatı · 21 gün
puanlanan ses sayısı 5 · inanç tarihi 8 Eki 2026
bundle%48yönde isabet · n 294son −%0,3
catboost%49yönde isabet · n 295son −%6,8
lstm%56yönde isabet · n 295son −%3,0
mimo%54yönde isabet · n 295son −%7,0
quantile%64yönde isabet · n 295son −%3,6
Her modelin STZ için 21 seanslık yönü sonuçlanmış getirilerde ne sıklıkla doğru bildiği. Sonuçlanmış çağrı sayısı 60 altındaysa rakam gri gösterilir: yargı için çok az.
Değerleme ve Tahminler, Teknik Yapı, Temel Veriler ve Bildirimler ile Rejim sekmeleri konsolda.
STZ tahmin sicili
Constellation Brands için vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %44 kadarı yönü doğru buldu.
Her kare vadesi dolmuş bir tahmindir: o gün yayımlanan görünüm ve ardından gelen getiri.
Aynı sektör kolu
STZ hakkında sorular
- Constellation Brands hissesinin makul değeri nedir?
- Modelin indirgenmiş nakit akışına dayanan makul değeri STZ için hisse başına $150,98; 8 Ekim 2026 tarihli $123,63 kapanışa göre fark +%22,1. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.
- STZ hisse tahmini nedir?
- STZ için yayımlanan 21 seanslık görünüm −%2,41; bant −%15,9 ile +%11,1 arasında. 63 seanslık görünüm −%3,02. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinden gelen ve her işlem günü yeniden tahmin edilen olasılıklardır.
- STZ için tahminler ne kadar isabetli oldu?
- Constellation Brands için vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %44 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.
- Bu bir yatırım tavsiyesi mi?
- Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymetin alım ya da satımı için öneri değildir.
Tarihli bir model okumasıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tahminler olasılıktır ve yanılabilir.
Makul değer nasıl tahmin ediliyorHer tahmin nasıl sınanıyorAçıklamalar