Oynaklık düşük iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %26 kadarında okuyor; 91 ayrı dönem, tipik süre 17 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Bilgi Teknolojisi yıllık +%6,1 ile, en kötü Hammaddeler yıllık -%1,2 ile oldu; S&P 500 +%7,4.
6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | +%11,1 | +%11,3 | -%0,5 | %54 | %13,8 | 351 |
| Bilgi Teknolojisi XLK | +%6,1 | +%11,8 | +%1,3 | %55 | %12,9 | 1.671 |
| Finans XLF | +%5,2 | +%7,9 | +%0,4 | %51 | %12,1 | 1.671 |
| Sağlık XLV | +%4,9 | +%8,8 | +%0,1 | %52 | %10,9 | 1.671 |
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | +%3,6 | +%10,6 | -%1,2 | %53 | %11,6 | 1.671 |
| Sanayi XLI | +%3,1 | +%9,2 | -%1,7 | %53 | %11,3 | 1.671 |
| Enerji XLE | +%2,9 | +%10,1 | -%1,9 | %51 | %18,8 | 1.671 |
| Temel Tüketim Malları XLP | +%2,8 | +%5,6 | -%2,1 | %51 | %9,2 | 1.671 |
| Kamu Hizmetleri XLU | +%2,4 | +%5,7 | -%2,5 | %53 | %12,8 | 1.671 |
| Hammaddeler XLB | -%1,2 | +%8,6 | -%6 | %51 | %13,6 | 1.671 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | -%2,3 | +%5,5 | -%12,6 | %50 | %13,3 | 754 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | +%7,4 | +%10,1 | — | %54 | %9,3 | 2.245 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | +%6,8 | +%12,9 | +%1,9 | %55 | %12,9 | 1.671 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | +%0,5 | +%9,6 | -%4,4 | %53 | %14,6 | 1.671 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | -%0,6 | +%1 | -%5,4 | %51 | %11,1 | 1.671 |
| Altın GLD2004 sonrası | +%8,6 | +%11,4 | +%4 | %52 | %15,1 | 1.653 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Oynaklık yapısı, günlük rejim kaydında Düşük okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Oynaklık düşük iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?
- Bilgi Teknolojisi +%6,1, Finans +%5,2, Sağlık +%4,9. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%7,4.
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %26 kadarında, 91 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 17 seans; en uzunu 202 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Hayır. En son 3 Ara 2024 – 17 Ara 2024 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.